Quantencomputing und Banken: die Neuvermessung der Risiken

Quantencomputing Banken Risikomanagement

Von der Optimierung des Portfolios bis zur Bewertung der Risiken im Derivat-Geschäft: Die Banken loten mehr als andere Branchen aus, wie ihnen Quantencomputing als Technologie weiterhelfen kann. Parallel interessiert sich die Branche noch aus einem anderen Grund für die Technologie: Sie gefährdet womöglich die Sicherheit ihrer Infrastruktur.

Banken wollen zu den Profiteuren von Quantencomputern gehören. Die Zukunftsrechner könnten beispielsweise den Risikomanagern unter die Arme greifen. Wenn Ausfallwahrscheinlichkeiten von Krediten exakter berechnet werden, können Banken ihre operativen Risiken besser managen und müssen im Idealfall weniger Eigenkapital als Puffer vorhalten. Quantencomputer können zudem künftig dabei helfen, die Entwicklung bestimmter Anlageklassen oder ganzer Märkte schneller und präziser vorherzusagen. Das würde den Wettbewerb um die schnellste und beste Information auf ein neues Level heben.

Derzeit stehen Finanzdienstleister immer vor dem grundlegenden Problem, dass jede Risikoberechnung durch die Einbeziehung zusätzlicher Faktoren zwar an Präzision gewinnt, die Rechendauer jedoch auch zunimmt. Quantencomputer, deren Paradedisziplin paralleles Rechnen mit vielen Unbekannten ist, kann die Lösung sein.

Kein Wunder also, dass Banken auf den vorderen Beobachterplätzen zur Quantencomputertechnologie zu finden sind. 59 Prozent der Entscheiderinnen und Entscheider aus dem Finanzbereich stuft die Technologie als relevant oder sehr relevant für die eigene Branche ein, ergibt unsere Potenzialanalyse Quantencomputing.

Potenzialanalyse-Quantencomputing

Portfolio-Optimierung und lukrativer Derivate-Handel

Speziell Investmentbanker warten darauf, dass die Technologie massentauglich wird. Sie versprechen sich einen Informationsvorsprung. Niemand kann zwar die Zukunft abschließend vorhersagen und auch Quantencomputer werden dazu nicht in der Lage sein. Allerdings könnten sie durch ihre Rechenleistung den Handel mit Aktien, Währungen oder anderen Anlageklassen erheblich verändern. Schließlich ist dieser Handel von zwei Faktoren wesentlich geprägt: Geschwindigkeit und dem Ausnutzen von vorübergehenden Fehlbewertungen am Markt – also letztlich einer Optimierung. Beides – besonders in Kombination – ist eine Stärke des Quantencomputings.

Von der Zusammenstellung des optimalen Portfolios über den Arbitragehandel bis hin zum Derivategeschäft könnten Quantencomputer künftig den Goldstandard in der Branche definieren. Schätzungen zufolge werden täglich Derivate mit einem Wert von 8,3 Billionen US-Dollar gehandelt. Die ausstehenden Nominalbeträge belaufen sich auf 500 bis 700 Billionen US-Dollar. Da sich der Wert der jeweiligen Kontrakte nach der Entwicklung des Basiswertes richtet, ist eine Bank im Vorteil, die die zugehörigen Risiken besonders präzise berechnen kann. Angesichts der Volumina, um die es geht, wird klar, dass selbst kleinste Verbesserungen enorme Vorteile mit sich bringen.

Wozu sich Quantencomputer in der Finanzindustrie eignen

Quantencomputer dürften zwar nicht notwendig sein, um viele Alltagsprozesse der Banken abzulösen. Was heutzutage in Batch-Prozessen durchgerechnet wird, ließe sich auch trotz Quantencomputer weiterhin auf diese Weise abarbeiten. Zum Einsatz kommen dürften die Rechner stattdessen überall dort, wo große Mengen unstrukturierter Daten in möglichst kurzer Zeit verarbeitet werden müssen und wo die Lösung komplexer Aufgaben und Simulationen mit vielen Einflussfaktoren gefragt ist. Wo und wie genau das gelingen kann, versuchen einige Banken bereits mit Hochdruck herauszufinden:

  • Die spanische BBVA beispielsweise forscht gemeinsam mit verschiedenen Partnern und dem Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spaniens größter öffentlicher Forschungseinrichtung, am Einsatz des Quantencomputings für die Optimierung von Investment-Portfolios.
  • Die ebenfalls in Spanien ansässige CaixaBank entwickelt eine hybride Lösung, um mit konventioneller Rechenleistung und Quantencomputing Risikoprofile zu klassifizieren.
  • Die britische Standard Chartered wiederum arbeitet gemeinsam mit der Universities Space Research Association in den USA an Möglichkeiten zur Portfolio-Optimierung.
  • Die Crédit Agricole CIB aus Frankreich arbeitet mit den Unternehmen Pasqal und Multiverse Computing unter anderem an Quantencomputing-Lösungen für das Risikomanagement.
  • Das Risikomanagement steht auch bei einem Projekt der Deutschen Börse im Mittelpunkt.
  • Goldman Sachs widmet sich gemeinsam mit IBM der Frage, wie sich der Einsatz von Quantencomputern bei Derivaten rechnet.

Risiken für die Infrastruktur der Finanzindustrie

Die Chancen von Quantencomputing sind das eine, neue Risiken das andere. Und die haben es durchaus in sich. Die gesamte Bankinfrastruktur ist nämlich nahezu wertlos, wenn Quantencomputer die Sicherheit der Banken-IT aushebeln.

Jede Kartenzahlung, die Verbraucher heute vornehmen, jede Online-Überweisung, generell jede Art von Transaktion ist verschlüsselt und gesichert. Doch eine Vielzahl der dabei genutzten Verfahren ist durch die Rechenleistung der Quantencomputer hinfällig.

Dass sich die Banken dieser Gefahr flächendeckend bewusst sind, lässt sich so nicht sagen. Nur 24 Prozent der für unsere Studie befragten Entscheiderinnen und Entscheider von Finanzunternehmen sehen durch Quantencomputer die IT- und Datensicherheit bedroht. Immerhin: Es ist der höchste Wert unter allen untersuchten Branchen (zum Vergleich: Industrie 19 Prozent, Public Sector 22 Prozent).

Besonders sogenannte asymmetrische Verfahren (Beispiel https) wären wohl betroffen, doch auch symmetrische Verfahren (TDES, kommt beispielsweise bei vielen Geldautomaten zum Einsatz) ließen sich nicht ohne Weiteres unverändert nutzen. Auf die Gründe geht Dr. Ibrahim Karasu vom Bundesverband deutscher Banken in diesem Beitrag ein. Wie sich Unternehmen schon heute ganz konkret auf diese Zeit einstellen können, beschreiben Alfred Weingärtner und Eckart Begemann, Cyber-Sicherheitsexperten bei Sopra Steria, in einem Beitrag für den Managementkompass Quantencomputing.

Frühzeitige Investitionen sind der richtige Weg

Gut möglich also, dass Banken und andere Finanzdienstleister, bevor sie von den Vorteilen von Quantencomputing profitieren können, sich zunächst einmal mit dessen Herausforderungen befassen und Post-Quanten-Verfahren in der Verschlüsselung entwickeln und einsetzen müssen, um die gesamte bisherige Infrastruktur zu erhalten. Das ist alles andere als ein Hexenwerk und auch kein Quantensprung, sondern wird in den kommenden Jahren vor allem Investitionen notwendig machen.

Managementkompass Quantencomputing erschienen

Weitere nützliche Informationen für Manager über das Thema Quantencomputer, Insight zur Entwicklung und zur kommerziellen Nutzung lesen Sie im Managementkompass Quantencomputing von Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut.

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Matthias Frerichs

Matthias Frerichs ist Leiter der Unit Digital Banking bei Sopra Steria. Seine Beratungsschwerpunkte sind die Themen Digitalisierung und IT-Architekturen. Der Diplom-Wirtschaftsinformatiker besitzt mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im IT- und Finanzumfeld.


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